Инвестиции Кикевич - Создание инвестиционного портфеля (2017)

[soredix]

Кикевич - Создание инвестиционного портфеля (2017)

Спойлер: Описание курса

Блок 1: Создание инвестиционного портфеля
Формы инвестиций и риски инвестора

• Отличия инвестиций от спекуляций
• Риски ваших инвестиций
• Простые способы управления риском
• Учимся выбирать среди инвестиционных инструментов

Современная теория портфеля. Гарри Марковиц

• Пассивные и активные инвестиции
• История пассивных инвестиций
• Отличия подхода Марковица от существовавших до него методов
• Простейшие типы портфеля и инвестиционные стратегии

Инвестиционные фонды в России и США

• Инвестиционные фонды в России
• Типы Паевых инвестиционных фондов (ПИФ)
• Инвестиционные фонды в США
• Особенности фондовых рынков США

Индексы и индексные фонды

• Основные виды индексов
• Российские фондовые индексы
• Фондовые индексы США
• Критерии выбора индексных фондов

Биржевые фонды. ETF

• Принципы работы ETF
• Типы биржевых продуктов: ETF, ETN, UIT, REIT
• Примеры популярных ETF
• ETF в России - компания ФинЭкс Плюс

Драгоценные металлы в портфеле

• Преимущества и недостатки использования золота в инвестиционном портфеле
• Корреляция между драгоценными металлами и другими активами
• Фонды драгоценных металлов с физической репликацией, ETF
• Способы приобретения драгоценных металлов

Фонды недвижимости в портфеле

• Преимущества использования недвижимости в инвестиционном портфеле
• Формы инвестиций в недвижимость в России и за рубежом
• Фонды недвижимости: ETF и REIT
• Популярные фонды недвижимости за рубежом

Макроэкономика и инвестиции

• Варианты использования макроэкономики в пассивных инвестициях
• ВВП и капитализация рынка
• Коэффициент P/E для индексов акций
• Доходность биржевых активов и инфляция

Налоги и инвестиции

• Налоги инвестора в России
• Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)
• Налоги инвестора в США
• Вопросы наследования активов в России и США

Выбор брокера в США

• Критерии выбора брокера и безопасность
• Список брокеров, работающих с гражданами России
• Оформлению отношений с зарубежным брокером
• Валютные переводы за границу

Практика в торговых терминалах
(покупка и продажа активов)

• Простейшие функции торговых терминалов
• Совершение первых покупок
• Продажа активов
• Мониторинг показателей портфеля

Блок 2: Математика портфеля в EXCEL
Доходность инвестиций и инфляция

• Доходность и доход в инвестициях
• Среднее арифметическое и среднее геометрическое
• Инфляция, индекс потребительских цен (ИПЦ)
• Реальная доходность инвестиций

Риск инвестиций и корреляция активов

• Волатильность и рыночный риск
• Влияние риска на доходность
• Корреляция активов
• Построение гистограмм в EXCEL

Простейшие портфели из 2 активов

• Риск портфеля из двух активов
• Доходность портфеля из двух активов
• Построение границы эффективности
• Таблицы подстановки в EXCEL

Портфели из N активов. Матричные операции

• Матричные (векторные) функции в EXCEL
• Риск и доходность портфеля из N активов
• Числовые методы поиска решений в EXCEL
• Скользящее среднее (Rolling Return)

Полезные коэффициенты: Шарпа, Бета и другие

• Достаточность данных при составлении портфеля
• Коэффициент Шарпа
• Коэффициент диверсификации
• Коэффициент Бета

Статистика и портфель: прогнозирования параметров

• Можно ли предсказать будущее?
• Современные методы прогнозирования
• Полезные функции EXCEL для прогноза показателей портфеля
• Ребалансировка и доходность портфеля

Автоматизация расчетов в EXCEL: Visual Basic

• Настройка EXCEL
• Работа с макросами в EXCEL
• Автоматизация поиска решений
• Автоматизация построения границы эффективности

Этапы конструирования портфеля

• Последовательность шагов при подготовке портфеля
• Выбор рынков и базовых активов
• Выбор активов внутри классов
• Тестирование идей в автоматическом сервисе по мониторингу портфеля на portfolio.rostsber.ru

Блок 3: Работа с данными
Источники информации в Интернет

• Источника данных для биржевых фондов
• Источники данных для ПИФов
• Источники данных для валют
• Источники данных для товарных активов

Загрузка данных в EXCEL

• Способы загрузки данных в EXCEL
• Годовые, месячные и дневные данные – особенности использования
• Фильтрация данных
• Приведение данных к нужной валюте

Автоматизация загрузки данных

• Встроенные функции EXCEL для автоматизации загрузки
• Критерии выбора внешних источников данных
• Использование макросов для автоматизации

Продажник:

Скачать: